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Titre : Analyse géométrique des données multidimensionnelles Type de document : texte imprimé Auteurs : Brigitte Le Roux Mention d'édition : Nouvelle éd. revue et augmentée Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2014 Importance : 1 vol. (VI-408) Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-059820-5 Note générale :
Bibliogr. p. 395-400.
IndexLangues : Français (fre) Tags : analyse multivariée analyse géométrique données multidimensionnelles ACP Analyse des correspondances ACM AFC FM classification visualisation de données Statistique exploratoire Méthodes factorielles géométrie data science analyse de données espaces multidimensionnels Index. décimale : 519.237 Résumé :
Dans cet ouvrage consacré aux données multidimensionnelles, l'optique adoptée est celle de l'approche française d'analyse des données, avec ses caractéristiques : géométrique, formelle, statistique.
L'exposé est ici progressif et présente les méthodes classiques : régression, classification, analyse en composantes principales, analyse des correspondances simples et multiples.
Les méthodes sont illustrées par des exercices, basés sur des données réelles, accompagnés de solutions et de commentaires, et par des analyses de données « grandeur nature », en particulier celles concernant la dernière recherche empirique de Pierre Bourdieu.
Véritable outil pédagogique, ce livre prépare le lecteur à se confronter aux données, à les analyser en passant par la mise en oeuvre informatique.Analyse géométrique des données multidimensionnelles [texte imprimé] / Brigitte Le Roux . - Nouvelle éd. revue et augmentée . - Paris : Dunod, 2014 . - 1 vol. (VI-408) : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-10-059820-5
Bibliogr. p. 395-400.
Index
Langues : Français (fre)
Tags : analyse multivariée analyse géométrique données multidimensionnelles ACP Analyse des correspondances ACM AFC FM classification visualisation de données Statistique exploratoire Méthodes factorielles géométrie data science analyse de données espaces multidimensionnels Index. décimale : 519.237 Résumé :
Dans cet ouvrage consacré aux données multidimensionnelles, l'optique adoptée est celle de l'approche française d'analyse des données, avec ses caractéristiques : géométrique, formelle, statistique.
L'exposé est ici progressif et présente les méthodes classiques : régression, classification, analyse en composantes principales, analyse des correspondances simples et multiples.
Les méthodes sont illustrées par des exercices, basés sur des données réelles, accompagnés de solutions et de commentaires, et par des analyses de données « grandeur nature », en particulier celles concernant la dernière recherche empirique de Pierre Bourdieu.
Véritable outil pédagogique, ce livre prépare le lecteur à se confronter aux données, à les analyser en passant par la mise en oeuvre informatique.Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire Methodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs / Arnaud Clement-Grandcourt (2010) / 978-2-7462-2515-2
Titre : Methodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs Type de document : texte imprimé Auteurs : Arnaud Clement-Grandcourt ; Jacques Janssen, Auteur Editeur : Paris : Hermes science publications-Lavoisier Année de publication : 2010 Collection : Collection Methodes stochastiques appliquees Importance : 1 vol. (362 p.) Présentation : couv. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7462-2515-2 Note générale : Bibliogr. p. 347-353. Glossaire Langues : Français (fre) Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Gestion des risques financiers Modélisation stochastique Value-at-Risk Risque extrême Théorie des valeurs extrêmes Dépendance Finance quantitative. Index. décimale : 519.237 Résumé : Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs de Arnaud Clément-Grandcourt et Jacques Janssen traite des outils mathématiques et statistiques utilisés dans l’évaluation et la gestion des risques financiers, en mettant un accent particulier sur les événements extrêmes, dits « papillons noirs ». L’ouvrage présente les modèles probabilistes appliqués aux marchés financiers, la modélisation des pertes, les mesures de risque (Value-at-Risk, Expected Shortfall), ainsi que l’analyse des dépendances et des distributions à queues épaisses. Les auteurs combinent théorie stochastique, méthodes numériques et applications concrètes pour fournir aux professionnels et étudiants une approche rigoureuse de la gestion des risques dans des environnements incertains et instables. Methodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs [texte imprimé] / Arnaud Clement-Grandcourt ; Jacques Janssen, Auteur . - Paris : Hermes science publications-Lavoisier, 2010 . - 1 vol. (362 p.) : couv. ; 24 cm. - (Collection Methodes stochastiques appliquees) .
ISBN : 978-2-7462-2515-2
Bibliogr. p. 347-353. Glossaire
Langues : Français (fre)
Catégories : 51 Mathématiques :519.2 Probabilité. Statistique mathématique Tags : Gestion des risques financiers Modélisation stochastique Value-at-Risk Risque extrême Théorie des valeurs extrêmes Dépendance Finance quantitative. Index. décimale : 519.237 Résumé : Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs de Arnaud Clément-Grandcourt et Jacques Janssen traite des outils mathématiques et statistiques utilisés dans l’évaluation et la gestion des risques financiers, en mettant un accent particulier sur les événements extrêmes, dits « papillons noirs ». L’ouvrage présente les modèles probabilistes appliqués aux marchés financiers, la modélisation des pertes, les mesures de risque (Value-at-Risk, Expected Shortfall), ainsi que l’analyse des dépendances et des distributions à queues épaisses. Les auteurs combinent théorie stochastique, méthodes numériques et applications concrètes pour fournir aux professionnels et étudiants une approche rigoureuse de la gestion des risques dans des environnements incertains et instables. Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire

519 Probabilités et statistiques 

